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在每个截面上筛选全市场内有A1lS因子,对入选的因子在过去24期进行对称正交并计算正交后GvbP子的IC,以全市场24期ICIR加权,对每只股票以综合得分排序,得到当前行业内股票T1It排序,计算下一期多头、多空TGM0合的实际表现,我们简称为“MxBg动筛选全市场选股模型”;在e2Lv个截面上筛选行业内有效因子TLD7对入选的因子在过去24期进行(行业内)对称正交并计算正dPlN后因子的IC,以行业内24期ICIR加权,对行业内股票以综合得分排序,计算下一期多zPA1、多空组合的实际表现,我们yaOo称为“滚动筛选行业选股模型DF39;对比这两种方法下组合的表7xrG。
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